opt_bs_gamma

Name

opt_bs_gamma -- 

Synopsis

opt_bs_gamma(zaciatok,cena,životnosť,dní_do_splatnosti,úrok)

Description

Používa Black-Scholesov model pre výpočet "gamma" európskej opcie @zaciatok na majetok s cenou @cena. (Gamma opcie je druhá derivácia jej ceny s ohľadom cenu majetku a je rovnaká pre call aj put.)

@životnosť je ročná v percentách z cena za dané obdobie. @dní_do_splatnosti je počet dní do splatnosti @úrok je úrok do dňa splatnosti v percentách.

Vrátená hodnota bude v rýchlosť zmeny hodnoty za zmenu delta v @cena.

Examples

See also

opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_put_theta, opt_bs_call_theta, opt_bs_vega.