Používa Black-Scholesov model pre výpočet "vega" európskej opcie @zaciatok na majetok s cenou @cena. (Vega opcie je rýchlosť zmeny ceny s ohľadom na živostnosť a je rovnaká pre call aj put.)
@životnosť je ročná v percentách z cena za dané obdobie. @dní_do_splatnosti je počet dní do splatnosti @úrok je úrok do dňa splatnosti v percentách.
Vrátená hodnota bude v rýchlosť zmeny hodnoty za 100% živostnosti.