Utiliza o modelo de Black-Scholes para calcular o "gamma" de uma opção Europeia que o alvo em @alvo sobre um activo com o preço @preço.
(O gamma de uma opção é a segunda derivada do seu preço em relação ao preço do activo subjacente, e é o mesmo para opções de compra e de venda.)
@volatilidade é a volvatilidade anualizada, em percentagem, do activo para o período até à data de exercício. @dias_para_maturidade são o número de dias até ao exercício, e @taxa é a taxa de juro livre de risco para a data de exercício, em percentagem.
O valor devolvido será expresso como o rácio de mudança de delta por unidade alterada em @preço.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_vega.