opt_bs_put

Name

opt_bs_put -- 

Synopsis

opt_bs_put(alvo,preço,volatilidade,dias_para_maturidade,taxa)

Description

Utiliza o modelo de Black-Scholes para calcular o preço de uma opção de venda Europeia com o alvo @alvo sobre um activo de preço @preço. @volatilidade é a volvatilidade anualizada, em percentagem, do activo para o período até à data de exercício. @dias_para_maturidade são o número de dias até ao exercício, e @taxa é a taxa de juro livre de risco para a data de exercício, em percentagem.

O valor devolvido será expresso nas mesmas unidades que @alvo e @preço.

Examples

See also

opt_bs_call, opt_bs_call_delta, opt_bs_put_deltaopt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma.