Använder Black-Scholes modell för att beräkna "vega" på en europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.
(vega för en option är förändringstakten på dess pris avseende på den flyktigheten, och är samma för alla anrop och lämningar.)
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i procent.
Det returnerade värdet kommer att uttryckas som förändringstakten för optionsvärdet per 100% flyktighet.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_gamma.