Använder Black-Scholes modell för att beräkna "theta" på en europeisk anropsoption slagen vid @slag på en tillgång med priset @pris.
(theta för en option är förändringstakten på dess pris avseende på utgångsdatumet.)
@flyktighet är den årliga flyktigheten, i procent, av tillgången för perioden fram till utövningsdatumet. @dagar_till_mognad är antalet dagar att utöva, och @hastighet är den riskfria räntesatsen till utövningsdatumet i procent.
Det returnerade värdet kommer att uttryckas som minus förändringstakten för optionsvärdet, per 365,25 dagar.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma.