Utiliza o modelo de Black-Scholes para calcular o "vega" de uma opção Europeia que o alvo em @alvo sobre um activo com o preço @preço.
(O vega de uma opção é o rácio de alteração do seu preço no que respeita a volatilidade, e é o mesmo para opções de compra e de venda.)
@volatilidade é a volvatilidade anualizada, em percentagem, do activo para o período até à data de exercício. @dias_para_maturidade são o número de dias até ao exercício, e @taxa é a taxa de juro livre de risco para a data de exercício, em percentagem.
O valor devolvido será expresso como o rácio de mudança do valor da opção, por 100% de volatilidade.
opt_bs_call, opt_bs_put, opt_bs_call_deltaopt_bs_put_delta, opt_bs_call_rho, opt_bs_put_rho, opt_bs_call_theta, opt_bs_put_rho, opt_bs_gamma.